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Conforme a Resolução 3464, emitida pelo Banco Central do Brasil – BACEN, em 26 de Junho de 2007, define-se Risco de Mercado como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira. Entre os eventos de riscos de mercado, incluem-se os riscos: das operações sujeitas a variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias (commodities).

A gestão do risco de mercado do Banco Renner está relacionada á operações sujeitas à variação da taxa de juros, sendo que todas as suas posições estão classificadas como carteira de não negociação – Carteira Banking. A mensuração e avaliação dos riscos das taxas de juros estão em conformidade com a Circular 3365.

Com o objetivo de medir os riscos das taxas de juros das posições detidas pelo Banco Renner, mensalmente, são realizados testes de estresse e sensibilidade, com base em taxas históricas e taxas diárias divulgadas pelo Banco Central.

A análise de estresse visa mensurar a vulnerabilidade da carteira, quando da ocorrência de eventos hipotéticos, cujos efeitos possam provocar perdas significativas no valor dos ativos. Já a análise de sensibilidade consiste na mensuração dos efeitos de variações nas taxas de juros em vigor sobre os preços de títulos ou operações remuneradas com taxas prefixadas.

A estrutura de gestão do risco de mercado concentra-se na medição, monitoramento e no controle da exposição do risco das operações incluídas na carteira de não negociação – banking book.

Estrutura e Responsabilidades

Diretoria do Risco de Mercado

Definir estratégias em conjunto com as demais diretorias para monitorar e mitigar riscos de relacionados a carteira de não negociação.

Gerência de Riscos

Elaborar informações relativas a Demonstrativos de Riscos de Mercado da Instituição;
Realizar testes de estresse e sensibilidade;
Reportar mensalmente as informações relativas a limites operacionais e valor alocado para risco da carteira banking.